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股指期货主力合约的选择

2019-08-05 02:05 来源: 震仪

  为什么要选择期货主力合约交易?选择什么样的期货主力合约更有利于短线或日内交易呢?做为日内交易来讲对合约的选择有着非常得要的意义,它可能决定着能否长期盈利或绝对盈利的优势。下面我们围绕着这两个问题深入讨论!

  常常我们说到的主力合约是什么?期货是远期商品或期权的交易行为,有到期月份交割的限制,交易所会将快到期交割的合约提升交易保证金,因此投机交易者为提高保证金使用率,降低快到期交割风险在交割前几个月份将持仓平掉,而转到下一个远期合约交易。最明显的特征就是持仓量逐渐缩小,成交易量萎缩,则说明主力及多数投机交易者已平仓出局,不再交易此合约。新的主力合约形成也有着明显的特征,首先是成交量的平稳增大,持仓里随之不断增加,新的期货主力合约即将形成。

  无论是短线交易还是程序化日内交易系统都需要在期货主力合约上交易,因为它聚集了众多交易对手使成交量放大,首先是保证了有相对大的价格波动空间,其此保证了我们委托的订单能及时成交,对价点稳定不易滑点的优势,因为没有对手就没法捏捏合买卖双方成交。

  答案是肯定的,沪铜的价格平均处在6万的价格左右波动,每日相对其它合约有着较大的波动,从波动大小看来它不比其它合约差。2010年末证证监会规定所有期货合约手续费双边收取,这给日内短线交易者带来了致命的限制,日内交易平均利润低,手续原本就相对较高,加上双边收取手续费无疑是雪上加霜。2011年8月份证监会规定黄金,沪铜期货合约单边收取手续费,目的是促进铜交易市场的活度。这给日内交易者开了绿灯,原本交易一回合需万分之四手费的期铜变为是了日内万二、这笔账我们可以轻松的算出来。如一个普通交易员一天交易3次,铜价6万、手续费万分之二。则交易一回合120元手续费,一天3次交易360元,如今单边收取了成了180元,一年交易300天,可节省5.4万元一手的手费续啊!!!铜价6万,手续费节省就5万多,这是什么样的比例和逻辑,所以有针对性的选择期货主力合约是非常重要的。白糖合约价格平均在6000-7000元波动,手续费一般仅为6-8元,一手10吨。这样的手续费相对是最低的,约万分之一,双连收取也才达到万二一个交易回合,相当于沪铜的费用。这样的研究报告令我们更加清晰的觉悟到有针对性选择期货合约是多么的重要!以下为西部汇市研发的期货主力追综系统:

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