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多头跨式期权交易

2019-08-05 02:01 来源: 震仪

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  跨式套利(Straddle),也叫马鞍式期权、骑墙组合、等量同价对敲期权、双向期权(Double Options)、底部跨式期权(Bottom Straddle),是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

  某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。该买入跨式期权的损益见图ll—16。

  由图ll—16可以看出,该买人跨式期权的最大亏损为800个点(即所支付的权利金),P1(12200点)和P2(13800点)为盈亏平衡点。当恒指跌破12200或上涨超过13800点时就盈利了

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